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Baixe o download gratuito de dados do Forex Etapa 1: Selecione o Application / Platform e TimeFrame Nesta seção, você poderá selecionar para qual plataforma você precisará dos dados. MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) somente. Esses arquivos são adequados para backtesting estratégias de negociação em MetaTrader 4 e MetaTrader 5 plataforma. Por favor, selecione: Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) e Tick com 1 segundo de resolução. Esses arquivos são adequados para backtesting estratégias de negociação sob as versões mais recentes da plataforma NinjaTrader. Por favor, selecione o período de tempo de dados que você precisa: Esta plataforma permite o uso de M1 (1 Minute Bar) apenas de dados. Esses arquivos são bem adequados para backtesting estratégias de negociação sob a plataforma MetaStock. Por favor, selecione: Para uso genérico, este formato permite importar M1 (1 Minuto Bar) de dados em qualquer aplicação 3. Por favor, selecione: ESTRATÉGIA DE FOREX REMINISCÊNCIAS DE UM OPERADOR COMERCIAL Encontrar uma boa fonte de dados históricos No último artigo, apresentamos a idéia de construir sistemas robustos de negociação para câmbio, e comparamos algumas das características dos mercados de FX e Futuros, com FX Tendo seu próprio comportamento único, mas também não-aleatório. Este artigo agora explora o primeiro grande desafio de realmente construir um sistema, a saber, a construção de um banco de dados histórico confiável: Se estivéssemos discutindo mercados de futuros, isso seria relativamente simples, pois há apenas um preço negociado em um determinado momento com um volume específico , Que está prontamente disponível, directamente a partir de quase todas as bolsas de futuros relevantes, bem como de terceiros. O mercado FX é bastante singular embora: Embora sendo de longe o mercado mais líquido do mundo, itrsquos também o mais fragmentado. Sem troca central, cada banco faz seu próprio preço, para cada par de moedas. Consequentemente, em qualquer momento, a EURUSD pode teoricamente ser cotada como 1,3340 / 42 num banco, 1,3339 / 41 no outro e 1,3341 / 43 num terceiro, cada um com a sua própria plataforma de negociação electrónica, rotulada ou patenteada, também conhecida como Uma ECN (Rede de Comunicação Eletrônica). Há também um número crescente de ECNs que competem pela liquidez, onde lsquobuy sidersquo contrapartes podem submeter seus próprios preços nos sistemas. Isso torna impossível obter uma imagem verdadeiramente completa, limpa e precisa de preços de câmbio intradiários. No entanto, até mesmo o mercado eletrônico atual, fragmentado, é um salto quântico para a frente, a partir de apenas anos relativamente recentes: No início ndash Voice Brokers Antes ECNs existia, a maioria das negociações FX foi feito por telefone, com um comerciante sentado em uma mesa lsquospotrsquo, Como o autor uma vez foi, com meia dúzia lsquobroker boxesrsquo, todos os gritando os preços. Por exemplo, um revendedor local do tipo lsquoDollar Markrsquo (Dólar dos EUA / Deutsche Mark alemão) (o autor antes do Euro) pode ter uma caixa de corretagem chamando, ldquothirty, trinta e cinco, em fiverdquo e outro, ldquothirty, trinta e quatro, três Por fiverdquo etc com o lsquothree por fiversquo denotar o tamanho, em milhões, que o preço era bom em e os lsquobig figurersquo não citado como que era conhecido por todos os envolvidos. Cada comerciante, por cada par de moedas, teria um número de caixas gritando preços semelhantes e, portanto, a imagem clássica de um bankrsquos trading floor, sendo uma cacofonia de som. A realidade é muito diferente nestes dias, com os corretores de voz tendo sido quase totalmente substituído por ECNs, especialmente nos principais pares de moedas. Nos dias dos corretores de voz, parte da tradersrsquo arte do ponto era reconhecer a voz dos corretores com o melhor preço, bom no tamanho que quis executar, que como um negociante júnior, era provavelmente a habilidade a mais dura dominar particularmente quando o corretor Em cada instituição wouldnrsquot sempre ser a mesma pessoa, como eles precisariam ir para o almoço, estar de férias, ou apenas sair da mesa por alguns momentos. Um júnior em uma mesa costumava cobrir vários negociantes, quando eles similares pisaram fora da mesa, por isso pode ter mais de vinte vozes para reconhecer e lembrar qual lsquoboxrsquo eles estavam em. Todas as transações também foram introduzidas manualmente, ao contrário dos ECNs de todayrsquos, onde os negócios vão automaticamente no lsquoblotterrsquo comercial. Nesta ocasião, é provavelmente muito justo dizer que os comerciantes juniores de hoje realmente têm fácil por comparação. Se uma ordem fosse grande demais para ser executada com apenas uma contraparte, seria feita uma lâmina de lsquocall, onde o negociante levantaria e gritaria, ldquoGet me callsrdquo Todos os outros negociantes na mesa, então iria chamar vários bancos, lsquoThe Reutersrsquo (Um sistema de chat interbancário) e / ou o telefone. Cada negociante gritava então para fora os preços que estava sendo feito e o negociante que inicia a atividade faria sinais da mão e shout ldquoyoursrdquo ou ldquominerdquo, para indicar se quisesse comprar ou vender. Havia uma grande quantidade de lsquospoofingrsquo que se seguiu, o que fazia parte da arte de boa execução e dominar a arte da negociação spot: Por exemplo, se um negociante de um banco tomou um lsquocallrsquo de outro, e descobriu que eles eram um vendedor, Ele também poderia vender, acreditando que uma grande ordem estava passando e esperando o preço a cair, como o outro banco continuou a executar sua ordem. Isso significava que um compraria com frequência das primeiras lsquocallsrsquo, esperando que isso levaria os outros bancos a acreditar que você era um comprador, impulsionar o preço para cima, citando preços mais altos, em que você poderia então vender. Por isso, sempre foi um jogo de bluff, contra-bluff e paródia. Uma anedota digna de ser contada, na qual o autor estava envolvido, é uma mesa de um banco de primeiro nível, fazendo um enorme retorno em poucos minutos, apenas por uma paródia simples, mas belamente executada: o banco era conhecido por ser Que tinha um bom relacionamento com o Banco do Japão e através do qual eles haviam intervindo no mercado antes, para fortalecer sua moeda, ocasionalmente entrando no mercado e vendendo um colosal, movimento de movimento de USDJPY e DEMJPY. Isso sempre manteve os negociantes cautelosos de ser o contrário, para que eles não fossem pegos de maneira errada em uma intervenção e, portanto, mantivessem o iene apoiado. Portanto, o negociante principal e seu número dois, o comerciante de ienes, sabiam que se o banco fosse visto vendendo uma quantidade enorme de DEMJPY e USDJPY, o mercado poderia pensar que o BoJ estava intervindo e também começaria a vender, capturar O movimento pendente para baixo. Um dia, levantaram-se e gritaram-me, dizendo-me que não era nada habitual, porque isso acontecia com as grandes encomendas. Como cada um dos outros comerciantes e assistentes começaram a receber os preços dos bancos e gritá-los, gritaram: Juntamente com o gesto de mão de empurrar uma mão aberta para baixo e longe do corpo (para evitar qualquer dúvida quanto à instrução) até theyrsquod vendeu literalmente várias centenas de milhões de dólares e alemão Deutsche Marks, contra o iene. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todos fizeram o seu trabalho e conseguiram a ordem executada. A mesa de vendas estava perguntando o que estava acontecendo, enquanto os clientes ligavam para perguntar qual era a razão para a grande jogada, como todo mundo viu e ouviu a enorme comoção vindo da mesa do local eo inevitável boato espalhado que era a intervenção de LsquoBoJrsquo. Ninguém na mesa disse uma palavra para confirmar ou negar o rumor, como ninguém na mesa, sabia o que realmente estava acontecendo. Apenas contando a quantidade total vendida e reconciliando a posição agora enorme a mesa tinha, não foi uma tarefa fácil. À medida que o boato se espalhava e a especulação crescia, o USDJPY e o DEMJPY continuaram a cair rapidamente. Então veio a segunda onda, ou então todo mundo pensou. Novamente o negociante principal gritou, ldquoGet me callsrdquo e começou a vender USDJPY e DEMJPY outra vez. O mercado pensou que era o começo de uma segunda onda de vender pelo BoJ, porque este era seu estilo típico e marcou conseqüentemente seus preços muito mais baixos e vendeu-se outra vez. Então veio o golpe de gênio que eles começaram a comprar, e comprar tudo, gritando, rdquoMine, meu, minehelliprdquo com o gesto de mão acompanhante de levar a palma da mão para o ombro, para a queda dos preços, como outros bancos inicialmente Pensei que era apenas parte de um lsquospoofrsquo para vender. Antes de o mercado perceber o que estava acontecendo, theyrsquod cobriu toda a posição e bloqueado em um enorme lucro, literalmente, no espaço de alguns minutos. Todo mundo na mesa foi dada uma fatia da torta, para um trabalho muito bem feito e itrsquos o tipo de negociação que será improvável ver novamente ndash tais eram os dias antes do domínio de ECNs. É claro que há um ponto para esta anedota, é claro, além de registrá-lo para a posteridade: Embora uma enorme quantidade de transações passou por esses poucos minutos, nenhum foi registrado pelo tempo exato. O próprio autor provavelmente executou negócios, com mais de meia dúzia de bancos, mas o máximo que teria sido registrado seria uma conversa em lsquoReutersrsquo ou um scribble apressado em um bilhete de negócio após uma transação telefônica, mais tarde reconciliada com a contraparte. Portanto, embora seja um exemplo extremo, ele ilustra muito bem o fato de que simplesmente não existe uma fonte completamente confiável de dados de FX precisos e históricos disponíveis antes do domínio das ECNs e a situação não melhorou significativamente desde: O advento das plataformas de negociação eletrônica Para dominar mais e mais do volume, dados tão precisos tornou-se mais facilmente disponíveis, como computadores são facilmente capazes de capturar o tempo exato, preço e volume de cada comércio. No entanto, ainda não existe uma ECN central e, em vez de se tornar um actor dominante, como alguns esperavam, o mercado continuou a fragmentar-se. Isso significa que a cada minuto do dia, cada par de moedas está sendo negociado a preços diferentes, spreads de oferta / oferta e volume. Somente se pudermos agregar todos os preços feitos em cada ECN e por cada banco e corretor, poderia um registro verdadeiramente exato ser construído. Mesmo assim, porém, um banco pode fornecer uma taxa em várias ECNs, boa em 10 milhões, mas logo que um de seus preços é atingido, ele vai imediatamente lsquopullrsquo que a taxa de outros ECNs. Portanto, mesmo que uma oferta de 40 possa parecer boa em 50 milhões, se pudermos agregar todos os preços em um dado momento, a realidade é que pode não ser o caso se você tentar executar um comércio desse tamanho. Negociando as Cruzes Se alguém quisesse vender o Franco Suíço contra o Iene Japonês, como itrsquos não é um par comumente cotado, tem relativamente pouca liquidez nas plataformas eletrônicas e como conseqüência tem um preço mais amplo. No entanto, USDCHF e USDJPY são negociados mais ativamente, assim que um comerciante profissional iria lsquothrough as legsrsquo ou lsquocomponentsrsquo, comprando USDCHF e vendendo USDJPY, com os valores de USD que compensam para fora a zero, deixando uma posição de CHFJPY. Isso significa que o comerciante realmente negociado CHFJPY, mas nenhum preço pode realmente ter negociado em qualquer ECN ou com qualquer corretor lsquodirectrsquo em CHFJPY. Gaps e Spikes Embora o FX seja, de longe, o mercado mais líquido, ainda há momentos em que não são registrados preços por períodos de tempo, particularmente durante a sessão asiática menos líquida e, como vimos acima, particularmente nos cruzamentos menos líquidos. Isso significa que não só as lacunas genuínas ocorrem em dados históricos, mas também há muitas vezes quando um determinado par negociado em uma plataforma eletrônica, mas não em outros. Essas lacunas nos dados de preços precisam ser lsquofilledrsquo, o que pode ser feito usando um algoritmo simples, caso contrário, qualquer indicador, mesmo uma média móvel simples, teria uma entrada de zero para o preço naquele momento, o que naturalmente criaria um enorme Leitura incorreta, o que pode muito bem desencadear um sinal de negociação errado em uma simulação histórica. Por outro lado, não só há momentos em que não há preço, há momentos em que um pico nos dados aparece: Isso pode ser devido a uma série de fatores, mas muitas vezes, onde alguém deixou uma oferta para tirar proveito, por exemplo, 1,2580 durante a noite. Se alguém tem uma ordem de parar para comprar se 1.2520 é negociado e não há outros preços no sistema até a oferta 1,2580, então esse seria o próximo preço negociado. Itrsquos prática do mercado para cancelar estas ofertas na manhã seguinte, quando uma taxa de marketsquo obviamente lsquooff foi negociado, mas no entanto, ainda vai aparecer frequentemente nos dados históricos disponibilizados e há uma área lsquogreyrsquo onde é questionável se a taxa negociada foi lsquooff Marketrsquo, ou feira dada a hora do dia ea liquidez. Um dos desafios de usar um algoritmo simples para limpar os dados é que alguns movimentos de mercado genuínos podem se parecer muito com um lsquospikersquo em um mercado rápido, quando algumas notícias, ou dados econômicos, acabaram de ser lançados. Uma maneira de contornar isso é confirmar a taxa através dos outros componentes. Olhando para AUDUSD e USDJPY componentes no momento poderia verificar, por exemplo, um lsquospikersquo em AUDJPY. Highs and Lows Uma das perguntas mais comumente feitas na negociação FX é onde os altos e baixos foram, como este é o lugar onde as consultas ocorrem e dinheiro é perdido e feito em pedidos. Se uma ordem para comprar foi colocada em 0.9840 e o baixo foi 0.9839 oferecido, então a ordem seria preenchida. Se o preço baixo cotado foi 0,9840 / 43, mas nunca foi negociado, ou lsquogivenrsquo em 0,9840, então a ordem não teria sido preenchido. Como itrsquos muitas vezes difícil o suficiente para determinar em uma situação comercial real se uma ordem deveria ter sido preenchido, itrsquos impossível de ser certo com uma simulação histórica. De fato, se uma grande ordem de compra tivesse sido colocada em 0,9840, isso poderia afetar a ação de preços em si, com os compradores de mercado comprando à frente da oferta de 0,9840, sabendo que o mercado será suportado lá. Com o mercado tão fragmentado e sem intercâmbio central para determinar os máximos, baixos e volumes definitivos que negociavam, os pedidos de enchimento continuam sendo motivo de muito debate, diariamente, no mercado de câmbio. Predictive Pricing Como não há preço central para um par de moedas, um banco ou corretor é livre para fazer o preço que quer para seus clientes eo cliente é igualmente livre para negociar com esse preço, ou o comércio em outro lugar. Alguns comerciantes são muito previsíveis em seu comportamento comercial e comércio apenas com uma contraparte. Isso deixa-os abertos a algoritmos de pricingsquopredictive pricing. Por exemplo, se alguns comerciantes vendidos USDJPY no início do dia, então itrsquos provável que seu próximo comércio em USDJPY será para cobrir essa posição e comprar. Algumas ECNs, portanto, têm a capacidade de mostrar a cada cliente um preço diferente. Portanto, enquanto um preço neutro em USDJPY pode ser 98.94 / 96, um cliente pode dizer que ECN pode mostrar um preço sempre marcado um ponto maior em 98.95 / 97, até que eles tenham fechado sua posição curta, quando ele vai voltar para um preço neutro, ganhando O banco um pip extra nesse comércio eo cliente acreditando hersquos sendo mostrado um preço relativamente apertado de dois pontos durante todo o dia. O autor tem experiência de primeira mão de tais motores de preços, com um de seus ex-colegas tendo construído apenas tal um motor, para um banco de investimento de primeiro nível. Itrsquos uma prática perfeitamente legítima, como o cliente tem a liberdade de negociar sobre o preço, ou não, mas a frase, lsquoCaveat Emptorrsquo, é tão verdade em todayrsquos FX mercado, como foi na época romana, quando a frase foi cunhada pela primeira vez : Considere um sistema, que gerou um sinal de negociação, em USDJPY, apenas uma vez por dia, para 252 dias de negociação por ano. Dando um ponto de distância em cada comércio pode muito bem resultar em um sistema de outra forma rentável, registrando uma perda líquida. Sem saber por que as perdas estavam ocorrendo, o comerciante pode acreditar que um sistema perfeitamente robusto não estava mais funcionando e, pior ainda, se ele fizesse uma simulação com esses dados de anos, ele poderia ver que deveria ter obtido lucro, ainda não sabendo Onde o 252pt lsquolossrsquo foi feito. Isso destaca como a execução eficiente crítica, não importa quão robusto o teste de volta e como limpa e confiável os dados históricos algo que wersquoll olhar em muito mais profundidade, em um artigo futuro. Taxas de juros Um fator estranho que temos que levar em conta, ao lidar com FX, que os comerciantes Futuros não têm de contabilizar, é o diferencial de taxa de juros. Como cada moeda produz uma determinada taxa de juros, então um ganha juros na moeda comprada (longa) e paga juros na moeda vendida (curto). Isso significa que, se uma posição foi realizada por muito tempo, a taxa de juros, ou lsquocarryrsquo seria de aproximadamente 3pct por ano, às taxas atuais. Ou seja, se a taxa de câmbio e as taxas de juros permanecessem as mesmas em um ano, então o comércio renderia um retorno de 3pct, sendo o diferencial de taxa de juros obtido segurando o Dólar da Nova Zelândia vs. Essa diferença é explicada por lsquorollingrsquo a posição todas as noites, ou lsquotom / nextrsquo como itrsquos chamado. Quando uma negociação é rolada, ela fechou a uma taxa acordada no final do dia (chamada de lsquoreval. rsquo sendo abreviação de lsquorevaluationrsquo) e reinstalada com um pequeno ajuste feito no preço, para contabilizar o roll Diferença nas taxas de juros). Para um sistema de comércio intra-dia, isso não é um fator se as posições são planas durante a noite, então não há lsquorollrsquo. Para um sistema de negociação a longo prazo, que detém negociações durante a noite, então o diferencial de taxa de juros deve ser levado em consideração, para calcular corretamente os resultados. Com alguns diferenciais de taxas de juros históricos muito grandes, isso pode fazer uma diferença dramática, e mais uma vez a diferença entre um sistema de ser rentável ou não, daí a tradsrsquo lsquocarry que procuram explorar exatamente esses diferenciais. No entanto, embora as taxas do banco central possam ser fixas e conhecidas, a contraparte normalmente cobrará um pequeno mark-up no lsquotom / nextrsquo. Às vezes, isso pode ser tanto quanto vários por cento. Portanto itrsquos importante saber tanto as taxas de juros eo mark-up do corretor, para negociá-los o mais baixo possível e fator-los em qualquer simulações. Zonas de Tempo Provavelmente o fator mais negligenciado ao lidar com dados de FX é que a Europa, os EUA ea Ásia, operam em diferentes fusos horários. Se quiséssemos codificar um sistema de escape para o London Open, que é um dos momentos mais líquidos do dia, então devemos usar a hora local em Londres e não GMT. Embora a maioria dos dados sejam fornecidos em GMT, os comerciantes e, portanto, o comportamento do mercado, operam em horário local, portanto, as economias de luz do dia precisam ser levadas em conta. Infelizmente os Estados Unidos têm datas ligeiramente diferentes quando observam o horário de verão e a maioria dos asiáticos não observa a hora do dia, de modo que é impossível fazer um ajuste universal para o horário local em todas as sessões e dias do ano. Portanto, um ou tem que ajustar os dados, para a hora local, para a sessão está interessado em negociação, ou escrever um ajuste no código, dependente da hora do dia e data em que a ordem está sendo executada. Por exemplo, se os dados estiverem em GMT, fechar uma posição no final do dia em Londres, às 17h, ainda será às 17h em novembro, já que a hora local é GMT. No entanto, se o mesmo comércio foi feito em junho, fechando às 17h hora local em Londres, seria 16h de acordo com a data e hora dos dados, como Daylight Savings teria sido em vigor. Preços Sintéticos Sabemos que os principais pares de moedas são os mais líquidos, sendo os melhores preços aqueles negociados contra o Dólar e o Euro. Portanto, se tivéssemos os dados para esses, então poderíamos derivar as taxas de lsquocross, tais como CHFJPY, GBPCAD, etc. O único desafio aqui, é claro, se tivéssemos dados de 60 minutos de OHLC (Open, High, Low, Close) Para cada hora do dia, e calculado o lsquocrossesrsquo implícito, então só saberíamos o aberto e fechar com precisão para essas horas, como não temos maneira de saber que o alto ou baixo de cada componente ocorreu (e quase certamente didnrsquot) em Ao mesmo tempo, dentro da hora. No entanto, itrsquos certamente um método viável para criar um banco de dados confiável. Se tivéssemos dados horários para os sete principais pares de moedas, ou seja, 8 moedas, então poderíamos calcular um preço sintético daqueles lsquocomponentsrsquo para os outros 21 lsquocrossesrsquo. Por exemplo, GBPJPY é a taxa de GBPUSD multiplicada pela taxa de USDJPY etc. Isso cria um conjunto relativamente limpo de dados para os cruzamentos, mas apenas um gráfico de linha, uma vez que as cruzes não contêm altos e baixos precisos. Isto é, não se poderia plotar um gráfico de barras, o que exigiria os altos e baixos de cada hora. Conclusão Dados históricos FX é um pré-requisito absoluto, antes mesmo de tentar construir um robusto sistema de negociação FX, mas só pode ser uma aproximação, ao contrário dos mercados de futuros, que têm uma central de câmbio e sem taxas de juros ou lsquorollsrsquo a ter em conta e Onde os dados são quase sempre fornecidos em tempo de troca local. O mercado de câmbio é simplesmente demasiado fragmentado para ter um conjunto de dados históricos universalmente aceitos ea tendência é que o mercado se torne mais fragmentado e não menos, com novas plataformas eletrônicas sendo lançadas a cada ano, algumas carving um nicho em certos pares de moedas, Ou fusos horários. Dados de preços históricos antes da dominância de ECNs é muito menos preciso do que dados mais recentes e é, na melhor das hipóteses, uma taxa média negociada durante um determinado período de tempo. Os dados precisos de Aberto, Alto, Baixo e Fechado (OHLC) simplesmente não podem existir e não existem antes dos dias de ECNs e desde então (aproximadamente nos finais de 1990 até agora) é muito mais preciso e mais prontamente disponível, mas ainda pode ser apenas um aproximação. (Os dados diários são muito mais precisos como as taxas de lsquoOHLCrsquo para um determinado par de moedas em uma determinada data são geralmente acordados, particularmente para o lsquomajorsrsquo). Como um comerciante FX algorítmica, a melhor solução é encontrar uma boa fonte de dados e, em seguida, lsquocleanrsquo-lo tanto quanto possível, cruzar a referência das cruzes e majores, preenchendo as lacunas e limpar quaisquer picos. Em seguida, os dados devem ser compensados ​​para contabilizar as economias do período de tempo em que um está interessado em negociação, se o sistema tiver qualquer entrada de tempo, ou ele pode ser escrito no código de um sistema em si. Finalmente, se é um sistema que mantém muitas posições por vários dias, ou freqüentemente durante a noite, então os rolos devem ser incorporados nas simulações. Existem muitas peças de software disponíveis para análise de mercados de futuros que podem ser adaptados para dados FX, mas nenhum lsquooff o shelfrsquo até à data fornecer, tanto quanto o autor está ciente, a funcionalidade única necessária para dar conta de tais nuances exclusivas de FX. Todos esses desafios provavelmente contribuem para a relativa falta de comerciantes sistemáticos bem-sucedidos em FX, dada a sua enorme liquidez e clara capacidade de negociação sistemática. Melhor software e dados certamente estarão mais prontamente disponíveis no futuro, como FX continua a crescer como uma classe de investimento. O próprio autor está atualmente envolvido no beta-teste de uma série de pacotes de software e trabalhar com uma empresa de software para fornecer a funcionalidade única necessária para testar sistemas FX, lsquooff o shelfrsquo, então itrsquos certamente algo que estará disponível, num futuro próximo. Fontes de dados Fontes de dados são um novo recurso no Forex Strategy Builder Professional. Eles permitem que você defina um local diferente para os diferentes dados que você está usando, bem como para definir diferentes Símbolos e parâmetros para cada corretor. É uma boa idéia fazer uma fonte de dados diferente para cada corretor que você usa. Dessa forma, você não irá substituir seus dados anteriores e você será capaz de alterá-los, alterando a fonte de dados. FSB Pro vem com uma fonte de dados predefinida: FSB Demo dados e um conjunto de taxas históricas demo. Você pode encontrar a página Origens de dados em fontes de dados do painel de controle. Existe uma caixa de listagem com todas as fontes de dados disponíveis no lado esquerdo da página. Você pode alterar sua posição arrastando e soltando-os na caixa. Configurações de fonte de dados Todas as configurações nessa página referem-se à fonte de dados atualmente selecionada. Diretório de dados - ele contém os arquivos de dados históricos no formato CSV. Normalmente, as pastas de dados estão localizadas no diretório C: Program FilesForex Strategy Builder ProUser FilesData. Você pode alterar a pasta definindo um novo nome (se ele estiver localizado na pasta Dados) ou definindo o caminho completo. Você também pode usar o botão Procurar. Abre uma janela de diálogo de seleção de pastas. Descrição - o texto de descrição serve para descrever a Fonte de Dados. Não tem nenhum significado especial. Verificar dados no carregamento - quando esta opção estiver seleccionada, o FSB Pro verificará os ficheiros de dados devido a várias discrepâncias. Ele imprime os eventuais erros na página do Centro de História ou mostra um aviso no log de Saída. Cortar dados incorretos - quando esta opção é ligada, o programa verifica se há dados em falta (mais de 5 dias) e barras incompletas (mais de 10 barras com Abrir Fechar). O programa carregará os dados começando após a última lacuna. Cortar dados Sat e Sun - controla se o FSB Pro carrega dados históricos de sábado e domingo. Preencha lacunas de dados - forças Forex Strategy Builder Professional para preencher as lacunas entre as barras. Define um bar Preço de abertura para ser igual ao bar anterior Preço de fechamento. Arquivos de dados em cache - quando estiver ligado, o FSB Pro armazenará arquivos de dados em um formato binário na pasta DataData Cache. FSB Pro carrega dados em cache mais rápido do que arquivos CSV. Recarregar arquivos correspondentes - este comando diz ao FSB Pro para recarregar todos os arquivos de dados atuais, exceto aqueles, usados ​​no Gerador e no Otimizador. Abrir diretório de dados - abre o diretório no Windows Explorer. Adicionando uma Fonte de Dados Nome da fonte de dados - o nome da nova fonte de dados. Deve ser único. Diretório de dados - o diretório de dados para a nova fonte de dados. Copiar símbolos e configurações de - quando essa opção estiver ativada, o programa copiará todos os Símbolos da fonte de dados selecionada. Se a opção estiver desativada, o FSB Pro criará somente o símbolo EURUSD. Você pode adicionar mais símbolos posteriormente na página Símbolos. Copiar símbolos e configurações de - quando essa opção estiver ativada, o programa criará um novo diretório de dados. Exclusão de uma fonte de dados O botão Excluir fonte de dados, localizado abaixo da caixa de listagem, exclui o item selecionado no momento. Esteja ciente dos seguintes casos: Não é possível excluir fonte de dados de dados de demonstração do FSB Não é possível excluir uma fonte de dados que está sendo usada atualmente em uma estratégia aberta. Quando você pressionar o Delete Data Source. Uma caixa de mensagem de confirmação será exibida. Tem de confirmar ou cancelar a operação de eliminação. Importando Símbolos Você pode importar símbolos de três fontes diferentes clicando no botão Importar correspondente. O programa allays grava os símbolos importados na fonte de dados atualmente selecionada. Os novos símbolos substituem os símbolos existentes com o mesmo nome. Importar símbolos de - esta ferramenta importa símbolos de outra origem de dados. Importar símbolos de Instruments. xml - importa símbolos do Freeware FSB. Quando você pressiona o botão Importar, o programa procura no local padrão de Instruments. xml. Se o arquivo não for encontrado, uma caixa de diálogo Selecionar arquivo será exibida. Importar da conexão MT4 - importa um símbolo de uma conexão de comerciante. Ele precisa do FSB Pro para ser conectado ao MT4 para importar um símbolo. Como usar a ferramenta de importação de símbolos MT4: Abra o Meta Trader e anexe o Expert a um gráfico que você deseja tirar os dados do symbol039s de Abrir alguma estratégia no modo Trader no FSB Pro e conectá-lo ao Meta Trader. Escreva o mesmo número de identificação de conexão na caixa de texto de importação de symbol039s. Dados históricos filiados Adivinhar pode ser fatal na negociação de forex. Se você quiser finalmente garantir seus investimentos e reter nível estável de lucro, é impossível ignorar a análise fundamental e técnica e também bons conselhos de especialistas. Ao mesmo tempo não há nenhum sentido confiar seu dinheiro a um sistema de comércio sem o teste completo completo ele com uma escala larga e cheia de dados históricos. É por isso que os dados históricos confiáveis ​​e sem erros são essenciais para uma análise técnica adequada e para uma verificação das estratégias comerciais bem-sucedidas. De fato, os testes podem não parecer tão confiáveis ​​se os dados usados ​​estiverem cheios de pontos e lacunas (claro, se você tiver sorte de ver seus testes terminados e não abortados devido a erros de software neste caso). Assim, uma qualidade de dados históricos influenciam a eficiência de seus investimentos. Sendo, em geral, os desenvolvedores de sistemas de negociação, chegamos a perceber o quão essencial são dados históricos de qualidade para testes e ajustes adequados de sistemas de negociação. Como resultado, adquirimos experiência prática em atividades acima mencionadas que nos permitiram fazer um dos maiores banco de dados de cotações de moeda filtrado. Este banco de dados que usamos com sucesso para realizar back-testing de nossos sistemas de negociação. Agora podemos apresentar esta base de dados histórica prooved e confiável para entusiastas de análise técnica que se preocupa em fazer seu próprio sistema de comércio para produzir um lucro estável. Apresentamos os dados intradiários para 21 pares de moedas desde 1986. Existem vários pontos-chave que diferenciam os nossos dados históricos dos dados propostos por muitas outras fontes on-line: Os dados são agregados de várias fontes diferentes e filtrados por algoritmos sofisticados sob supervisão humana profissional. Portanto, nossos dados são livres de muitos tipos de errata como picos, lacunas, ruídos e etc Apresentamos extremamente grande matriz sólida de alta freqüência intraday barra de dados com 1 minuto de resolução. Nós cobrimos vinte uns pares curreny desde 1986 até o momento. Assim, isso significa que você pode analisar o comportamento das taxas de câmbio de forma mais precisa e eficiente. Nossos produtos é uma solução muito competitiva e rentável em comparação com outros dados históricos de alta qualidade alternativos fornecidos pela Olsen Data AG ou CQG. Essas características notáveis ​​tornam o histórico oferecido mais relevante para qualquer tipo de análise técnica do que outras fontes de histórico on-line, existentes na Internet. Uma grande quantidade de dados históricos gratuitos não podem ser comparados ao nosso produto em qualidade e qualidade de informações apresentadas. As imagens seguintes ilustram vários lugares críticos tirados de duas famosas fontes livres de dados históricos de forex. A imagem superior corresponde a uma fonte de dados livre, a inferior corresponde aos dados históricos. Submeter o formulário para que possamos notificá-lo sobre alterações e melhorias no nosso serviço de dados. Nós garantimos 100 privacidade. Suas informações não serão compartilhadas. Política de privacidade Forex Tester permite importar número ilimitado de pares de moedas e anos de dados de histórico quase em qualquer formato de texto possível (ASCII. csv,.txt) e no formato de histórico MetaTrader4 (.hst). É altamente recomendável importar dados de 1 minuto para testes precisos (é possível importar períodos de tempo mais altos, mas os resultados dos testes podem não ser tão bons). 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